Über die stabilität des Euler-Schemas für eine Affine Stochastische Differentialgleichung mit Gedächtnis

Der Begriff der A-Stabilität wird auf lineare Differentialgleichungen mit Gedächtnis übertragen. Es erfolgt eine explizite Berechnung des Stabilitätsgebietes des expliziten Eulerverfahrens für affine Testgleichungen mit einem reellen Parameter und einer echten Zeitverzögerung im Driftterm. Diese Stabilitätsgebiete sind abhängig von der Gitterfeinheit des Verfahrens und der Zeitverzögerung der Testgleichung. Sie konvergieren (fallen) monoton gegen das Stationaritätsgebiet der linearen Testgleichung.

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Year of publication:	2001
Authors:	Gilsing, Hagen ; Küchler, Uwe ; Platen, Eckhard
Publisher:	Berlin : Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
Subject:	SDDE \| Stabilität von Prozessen \| Stabilität numerischer Algorithmen \| Eulerverfahren \| A-Stabilität

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Series:	SFB 373 Discussion Paper ; 2001,20
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Working Paper
Language:	German
Other identifiers:	724873732 [GVK] hdl:10419/62735 [Handle] RePEc:zbw:sfb373:200120 [RePEc]
Source:	EconStor

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