사례기반추론을 활용한 일별 경제상황 판단지수의 구축방법론 (Using Case-Based Reasoning to Develop the Daily Economic Condition Indicator Based on Data-Driven Method)

Korean Abstract: 본 연구에서는 사례기반추론(CBR: Case-Based Reasoning)과 유전자알고리즘(GA: Genetic Algorithm)을 이용하여 경제상황 판단지수를 개발하고자 한다. 본 연구에서 제시하는 경제상황 판단지수는 금융시장의 일별(daily) 자료의 모니터링을 통해 1997년 말의 외환위기와 같은 경제 위기상황에 대해서 경고메시지를 즉각적으로 보낼 수 있도록 설계되었다. 기존의 경제위기모형은 월별(monthly) 또는 분기, 연간 거시경제지표들을 이용하는 관계로 급격한 단기적 경제상황 변화에 대해서는 대처능력이 떨어지는 점을 감안, 본 연구에서는 일별 자료에 의거 모형을 구축함으로써 기존 모형의 한계를 극복하려고 하였다. 본 연구에서는 국내 최초로 경제상황 판단지수의 개발을 위해 CBR을 활용하였다. CBR은 경제위기와 같이 데이터의 크기가 작은 모델링에 우수한 예측력을 가지고 있는 인지적 방법론(intelligent method)으로서, 데이터의 업데이트 기능을 포함하는 유지 및 관리기능이 매우 우수하다. 이러한 이유 때문에 CBR의 도입은 본 연구모형에 적합하다고 판단하였다. 제안 모델은 일차적으로 CBR을 이용하여 금리, 환율 및 주가지수 정보가 반영되는 개별 경제상황지수를 만든 다음, GA를 활용하여 세 가지 경제상황지수를 결합한 새로운 일별 경제상황 판단지수를 개발하였다. 구축된 일별 경제상황 판단지수의 유용성을 알아보기 위해 1997년 이후 한국의 경제위기 관련사건과 모델에서 얻은 결과를 비교함으로써 과거 현실 경제 상황을 설명하는 정도를 평가하였다