//-->
Are fiscal VAR's non-fundamentalness easily reversible through the addition of informative variables?
Vonbun, Christian, (2021)
A flexible mixed-frequency vector autoregression with a steady-state prior
Ankargren, Sebastian, (2020)
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : materiały z XIX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz, Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; (Zakopane, 27 - 30 IV 1997 r.)
Zeliaś, Aleksander J., (1998)
Model variances in assessing the present value of future medical care
Anderson, Gary A., (2008)
Solving linear rational expectations models : a horse race
Anderson, Gary A., (2006)
Tax filing status change and economic loss in cases of wrongful death
Anderson, Gary A., (2001)