Die asymptotische Verteilung der Spannweite bei Zufallsgrößen mit paarweise identischer Korrelation
| Authors: | Terveer, Ingolf |
|---|---|
| Institutions: | Institut für Wirtschaftsinformatik <Münster, Westfalen> |
| Subject: | Wirtschaftsinformatik | business informatics |
- 1 Einleitung
- 2 Modell und Grundannahmen
- 3 Methodische Grundlagen der asymptotischen Spannweitenverteilung
- 3.1 Die Verteilung der Spannweite im u.i.v-Fall
- 3.2 Einige Eigenschaften der Matrizen M(a, b)
- 3.3 Normalapproximation
- 3.4 Anderson´s Theorem
- 3.5 Ordnungseigenschaften der Kovarianzmatrix imModell (G)
- 3.6 Abschätzung der Tails der Spannweitenverteilung im Modell (G)
- 3.7 Die approximative Verteilung der Spannweite im Modell (G)
- 4 Numerische Untersuchungen und Simulationen
- 4.1 Zur Schärfe der Anderson-Abschätzung
- 4.2 Multinomialexperimente
- 4.3 Urnenmodelle
- 4.4 Spannweitentest versus ChiQuadrat-Test
- 5 Resümee
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Fraktile zur asymptotischen Spannweitenverteilung
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