Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Christian Peitz
| Year of publication: |
[2016]
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|---|---|
| Authors: | Peitz, Christian |
| Institutions: | Springer Fachmedien Wiesbaden (publisher) |
| Publisher: |
Wiesbaden : Springer Gabler |
| Subject: | ACD | Autoregressive Conditional Duration | Finanzmarktökonometrie | Financial econometrics | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Volatilität | Volatility | Elektronisches Handelssystem | Electronic trading | ARCH-Modell | ARCH model | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Risikomaß | Risk measure | Glättungsverfahren | Smoothing technique | Deutschland | Germany | USA | United States | Kreditmarkt | Ökonometrie | ARCH-Prozess | Glättung |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [deposit.dnb.de] ; Description [springer.com] |
| Extent: | XXIV, 260 Seiten Illustrationen 21 cm x 14.8 cm, 381 g |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Dissertation, Universität Paderborn, 2015 |
| ISBN: | 3-658-12261-7 ; 978-3-658-12261-4 ; 978-3-658-12262-1 |
| Other identifiers: | 10.1007/978-3-658-12262-1 [DOI] |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076