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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja, (2000)
Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank, (2000)
Closed form integration of artificial neural networks with some applications
Gottschling, Andreas, (1999)
Option pricing under non-normality: a comparative analysis
Mozumder, Sharif, (2013)
Spectral Risk Measures: Properties and Limitations
Dowd, Kevin, (2008)
Estimating financial risk measures for options
Sorwar, Ghulam, (2010)