Informationsgewinnung aus Optionspreisen : Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses

von Nicole Locht

Grundlagen der Optionspreistheorie -- Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion -- Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen -- Empirische Untersuchungen -- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

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Year of publication:	2009
Authors:	Locht, Nicole van de
Publisher:	Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
Subject:	Peso-Problem \| Wechselkurs \| Exchange rate \| Erwartungsbildung \| Expectation formation \| Statistischer Fehler \| Statistical error \| Zinsparität \| Interest rate parity \| Prognoseverfahren \| Forecasting model \| Optionspreistheorie \| Option pricing theory \| Statistische Verteilung \| Statistical distribution \| Risikoneutralität \| Risk neutrality \| US-Dollar \| US dollar \| Euro \| Schätzung \| Estimation \| EU-Staaten \| EU countries \| USA \| United States \| Dichte <Stochastik> \| 2002-2005
Description of contents:	Table of Contents [external.dandelon.com] ; Description [swbplus.bsz-bw.de]

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Extent:	Online-Ressource (XVI, 211 S, digital)
Series:	SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Hochschulschrift
Language:	German
Notes:	Description based upon print version of record Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 ProblemsteUungund Zielsetzung; 1.2 Gang der Untersuchung; 2 Grundlagen der Optionspreistheorie; 2.1 Arten und Charakteristika von Optionen; 2.2 Das OptionsbewertungsmodeU von Black und Scholes; 2.3 Das Volatility-Smile; 3 Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; 3.1 Der Zusammenhang zwischen Optionspreisen und der risikoneutralenWahrscheinlichkeitsdichtefunktion 3.2 Uberblick iiber Sehatzverfahren zur Bestimmung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion3.3 Approximation der impliziten Volatilitiitsfunktion; 3.4 Detaillierte Betrachtung von Schiitzverfahren zur Bestimmung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; 4 Anwendungsgebiete risikoneutraler Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen; 4.1 Markterwartungen und monetäre Schocks; 4.2 Länderspezifische und politische Ereignisse; 4.3 Bestimmung der Risikoaversion; 4.4 Zusammenfassung; 5 Empirische Untersuchungen 5.1 Die Einf"lihrung des Euro und deren Einfluss auf die Markterwartungen5.2 Die Kausalitätsbeziehungen zwischen den Momenten der risikoneutralen Dichtefunktionen und des Wechselkurses; 5.3 Pregnosefähigkeit der risikoneutralen Verteilung für die reale Verteilung im Vergleich zu alternativen PrognosemodeUen; 5.4 Die ungedeckte Zinsparität beim DoUarlEuro- Wechselkurs unter Berücksichtigungder risikoneutralen Verteilung; 6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen; Literaturverzeichnis;
ISBN:	978-3-8349-9490-5 ; 978-3-8349-1737-9
Other identifiers:	10.1007/978-3-8349-9490-5 [DOI]
Classification:	Währung ; Investition, Finanzierung
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015223