Los modelos ARIMA, el estado de equilibrio en variables económicas y su estimación

Expone que, bajo condiciones bastante generales, los modelos ARIMA contienen una caracterizacion adecuada de la senda de evolucion a largo plazo de una variable economica. Describe dichas sendas para los tipos de modelos mas usuales en Economia y se proponen estimadores para los parametros que las definen, asi como para sus varianzas. Finalmente los procedimientos anteriores se aplican a distintas series de la economia española

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Year of publication:	1990
Authors:	Espasa Terrades, Antoni ; Peña Sánchez de Rivera, Daniel
Publisher:	Banco de España. Servicio de Estudios / Madrid : Banco de España. Servicio de Estudios, 1990
Subject:	Modelos de series temporales

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Type of publication:	Other
Language:	Spanish
Notes:	Documentos de trabajo / Banco de España, 9008 Versión en inglés 123456789/6416 ISBN: 8477930600 000053713 DTRA-199008-spa
Source:	BASE

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