Modernes Risikomanagement : Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb
von Detlef Heinzel, Peter Knobloch, Björn Lorenz; herausgegeben von Roland Eller
l. Einleitung -- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen -- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt -- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten -- 4.1 Marktpreisrisiken -- 4.2 Adressrisiken -- 4.3 Liquiditätsrisiken -- 4.4 Operationelle Risiken -- 5. Überblick Conventions -- 5.1 Business Count Conventions -- 5.2 Day Count Conventions -- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve -- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve -- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen -- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate -- 7. Zinspapiere -- 7.1Emissionen des Bundes -- 7.4 Corporate Bonds -- 7.5 Namenspfandbriefe -- 7.6 Schuldscheindarlehen -- 7.7 Wertpapierleihe -- 7.8 Beteiligungspapiere -- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern -- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten -- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds -- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze -- 8.4 Rendite -- 8.5 Duration nach Macaulay -- 8.6 Modified Duration nach Hicks -- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP) -- 8.8 Konvexität -- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen -- 9. Zinsderivate und Optionen -- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA) -- 9.2 Swaps -- 9.3 Swaptions -- 9.4 Caps/Floors/Collars -- 9.5 Aktien- und Indexoptionen -- 9.6 Optionsstrategien -- 10. Futures -- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture -- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures -- 10.3 Aktienindexfutures -- ll. Devisengeschäft -- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt -- 11.2 Devisenkurse -- 11.3 Referenzkurssystem der EZB -- 11.4 Marktkurse -- 11.5 Devisenkassahandel -- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung -- 11.7 Absicherungsgeschäfte -- 12. Optionskennzahlen -- 12.1 Traditionelle Kennzahlen -- 12.2 Moderne Kennzahlen -- Anlage -- Verzeichnis der Abkürzungen -- Literaturhinweise -- Stichwortverzeichnis.
Year of publication: |
2002
|
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Authors: | Heinzel, Detlef ; Knobloch, Peter ; Lorenz, Björn |
Other Persons: | Eller, Roland (ed.) |
Publisher: |
Wiesbaden : Gabler Verlag |
Saved in:
Online Resource
Extent: | 1 Online-Ressource (256 S. 173 Abb) |
---|---|
Series: | |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
ISBN: | 978-3-322-90696-0 ; 978-3-322-90697-7 |
Other identifiers: | 10.1007/978-3-322-90696-0 [DOI] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013510475
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