Monte Carlo methods in finance

Dieses Buch ist ein handlicher und praktischer Leitfaden zur Monte Carlo Simulation. Er gibt eine Einführung in Standardmethoden und fortgeschrittene Verfahren, um die zunehmende Komplexität derivativer Portfolios besser zu erfassen. Das hier behandelte Spektrum reicht von der Preisbestimmung komplexerer Derivate, wie z.B. amerikanischer und asiatischer Optionen, bis hin zur Messung des Value at Risk und zur Modellierung komplexer Marktdynamik. Mit einer Vielzahl praktischer Beispiele und mit Hinweisen zu neuen Spitzentechniken. Die Autoren sind Experten auf dem Gebiet der Monte Carlo Simulation (MCS) und verfügen über langjährige Erfahrung im Umgang mit MCS-Methoden. Die Begleit-CD enthält alle im Buch beschriebenen Beispiele, mit denen der Leser frei experimentieren kann. "Monte Carlo Methods in Finance" - ein unverzichtbares Nachschlagewerk für quantitative Analysten, die bei der Bewertung von Optionspreisen und Risikomanagement auf Modelle zurückgreifen müssen.