Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée

L'objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l'évaluation de l'engagement d'un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d'un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l'incertitude attachée au paramètre de tendance du modèle.

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Year of publication:	2008-10-03
Authors:	Planchet, Frédéric ; Juillard, Marc ; Thérond, Pierre-Emmanuel
Institutions:	HAL
Subject:	Tables prospectives \| extrapolation \| lissage \| rentes viagères \| mortalité stochastique

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Extent:	application/pdf
Series:	Post-Print.
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	French
Notes:	View the original document on HAL open archive server: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00397324/en/ Published, Assurances et Gestion des Risques, 2008, 76, 3, 11p.
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008789379