Portfolio Selection auf Basis des Value-at-Risk
Year of publication: |
2000
|
---|---|
Authors: | Gramlich, Dieter ; Peylo, Benjamin Tobias |
Published in: |
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis : BFuP. - Bochum : NWB-Verl., ISSN 0340-5370, ZDB-ID 2066-7. - Vol. 52.2000, 5, p. 507-521
|
Subject: | Portfolio-Management | Portfolio selection | Theorie | Theory | Risikomaß | Risk measure |
Extent: | Graph. Darst |
---|---|
Type of publication: | Article |
Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
Language: | German |
Notes: | In: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Risk management with weighted VaR
Wei, Pengyu, (2018)
-
Minimum Rényi entropy portfolios
Lassance, Nathan, (2019)
-
External risk measures and Basel accords
Kou, Steven, (2013)
- More ...
-
Effiziente Portefeuilles im [my]-
Gramlich, Dieter, (1999)
-
Gramlich, Dieter, (1999)
-
Kundenorientierte Anwendungsplanung in der Bank-Informatik
Rutter, Christoph, (2008)
- More ...