Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos
Year of publication: |
2007
|
---|---|
Authors: | Parisi, Franco ; Espinosa, Christian ; Parisi, Antonino |
Published in: |
El Trimestre Económico. - Fondo de Cultura Económica, ISSN 0041-3011. - Vol. LXXIV (4).2007, 296, p. 901-927
|
Publisher: |
Fondo de Cultura Económica |
Subject: | chaos theory | recurrence analysis | temporal space entropy | hurst coefficient | lyapunov exponential | correlation dimension | BDS test | teoría de caos | análisis de recurrencia | entropía de espacio temporal | coeficiente de Hurst | exponente de Lyapunov | dimensión de correlación | prueba BDS |
Type of publication: | Article |
---|---|
Classification: | C12 - Hypothesis Testing ; C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods ; G10 - General Financial Markets. General ; G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies ; G15 - International Financial Markets |
Source: |
-
Evidencia De Comportamiento Caótico En Indices Bursátiles Americanos
Espinosa Méndez, Christian, (2005)
-
Caos en el mercado de commodities
Méndez, Christian Espinosa, (2010)
-
Chaos in the Commodities Market (Caos en el Mercado de Commodities) (Spanish)
Espinosa, Christian, (2011)
- More ...
-
Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos
Parisi F., Franco, (2007)
-
Pruebas de comportamiento caótico en índices bursátiles americanos
Parisi, Franco, (2007)
-
Forecasting gold price changes : rolling and recursive neural network models
Parisi F., Antonino, (2008)
- More ...