Real Time Analysis Based on Reproducing Kernel Henderson Filters/Análisis en tiempo real basado en la reproducción de los filtros de núcleo de Henderson
Year of publication: |
2010
|
---|---|
Authors: | BIANCONCINI, SILVIA ; QUENNEVILLE, BENOIT |
Published in: |
Estudios de Economía Aplicada. - Facultad de Cièncias Económicas y Empresariales. - Vol. 28.2010, Diciembre, 3, p. 553-574
|
Publisher: |
Facultad de Cièncias Económicas y Empresariales |
Subject: | Filtro de Henderson | Espacios de núcleo de Hilbert | estimadores de alisado. | Henderson Filters | Kernel Hilbert spaces | smoothing estimators |
-
Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions
Boswijk, H. Peter, (2013)
-
Classical identification: A viable road for data to inform structural modeling
Hammersland, Roger, (2008)
-
The Financial Accelerator: Evidence using a procedure of Structural Model Design
Hammersland, Roger, (2008)
- More ...
-
Real time analysis based on reproducing kernel Henderson filters
Bianconcini, Silvia, (2010)
-
Quenneville, Benoit, (2000)
-
Trend-cycle approach to estimate changes in Southern Canada's water yield
Bemrose, Robert, (2010)
- More ...