Relevancia del patrón de persistencia de Hurst en la gestión de portafolios de renta variable
Alternative title: | Relevance of Hurst's pattern in equity portfolio management |
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Year of publication: |
2021
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Authors: | Martínez Patiño, Manuel Andrés ; Ariza Garzón, Miller Janny ; Cadena Lozano, Javier Bernardo |
Published in: |
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. - ISSN 1886-516X. - Vol. 32.2021, p. 66-82
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Publisher: |
Sevilla : Universidad Pablo de Olavide |
Subject: | persistence | long term dependency | rescaled rank | portfolio optimization | Hurst estimation |
Type of publication: | Article |
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Type of publication (narrower categories): | Article |
Language: | Spanish |
Other identifiers: | 10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4122 [DOI] 1785977628 [GVK] hdl:10419/286242 [Handle] |
Classification: | G17 - Financial Forecasting ; G11 - Portfolio Choice ; G15 - International Financial Markets |
Source: |
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