Stochastic Dominance in German Asset Returns: Empirical Evidence from the 1990s / Stochastische Dominanz von Renditen deutscher Aktien: Eine empirische Untersuchung für die 90er Jahre
Year of publication: |
2000
|
---|---|
Authors: | Schmid, Friedrich ; Trede, Mark |
Published in: |
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. - Lucius & Lucius, ISSN 2366-049X, ZDB-ID 2416178-0. - Vol. 220.2000, 3, p. 315-326
|
Publisher: |
Lucius & Lucius |
Subject: | Dominance criteria | asset returns | portfolio comparisons | nonparametric methods | Dominanzkriterien | Aktienrenditen | Portfoliovergleich | nichtparametrische Methoden |
-
Stochastic Dominance in German Asset Returns: Empirical Evidence from the 1990s
Schmid, Friedrich, (2000)
-
Chapter 6. Statistical Methods for Distributional Analysis
Cowell, Frank A., (2015)
-
Multifaktormodelle zur Erklärung deutscher Aktienrenditen: eine empirische Analyse
Stehle, Richard, (2003)
- More ...
-
Nonparametric inference for second order stochastic dominance
Schmid, Friedrich, (1996)
-
Nonparametric inference for second order stochastic dominance
Schmid, Friedrich, (1996)
-
Finanzmarktstatistik : mit 35 Tabellen
Schmid, Friedrich, (2005)
- More ...