Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen: Zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger

Mit den diesjährigen Trägern des Nobelpreises für Wirtschaft, Robert. F. Engle und Clive W.J. Granger, werden zwei Vertreter der Zeitreihenökonometrie geehrt. Wie hat sich durch ihr Werk die statistische Analyse ökonomischer Zeitreihen verändert? Wie wird heute Volatilität auf Finanzmärkten analysiert?

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Year of publication:	2003
Authors:	Hassler, Uwe
Published in:	Wirtschaftsdienst. - Heidelberg : Springer, ISSN 0043-6275. - Vol. 83.2003, 12, p. 811-816
Publisher:	Heidelberg : Springer
Subject:	Zeitreihenanalyse \| Volatilität \| ARCH-Modell \| Statistische Methode \| Finanzmarkt \| Theorie \| Ökonometrisches Modell

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Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Article
Language:	German
Other identifiers:	hdl:10419/42107 [Handle] RePEc:zbw:wirtdi:42107 [RePEc]
Source:	EconStor

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010302889