de, Jesús Gutiérrez Raúl; Edgar, Ortíz Calisto - In: Contaduría y Administración 58 (2013) 3, pp. 89-119
El efecto de las colas pesadas originado por los eventos extremos y los diferentes niveles de asimetría asociados a la alta volatilidad en aglomeraciones en los mercados financieros de economías emergentes requieren de modelos más sofisticados para su modelación. El objetivo de esta...