RICO BELDA, PAZ - In: Estudios de Economía Aplicada 32 (2014) Mayo, pp. 789-812
El trabajo analiza si la interrelación entre el mercado bursátil español y las bolsas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia se ha visto afectada y cómo por la reciente crisis financiera. Para ello, se estima un modelo VAR-GARCH bivariante, durante el período enero de 2000 a...