Hungenberg, Harald; Wulf, Torsten; Stellmaszek, Felix - Betriebswirtschaftliches Institut <Nürnberg> / … - 2005
von sechs Parametern: Dem aktuellen
Wert S des Basiswerts, der damit verbundenen Unsicherheit σ, dem Aus-
übungspreis X … erschließen, bedarf es einmaliger irreversibler Investi-
tionen, die dem Ausübungspreis X der Option entsprechen - in diesem Fall …-Carlo-Simulation
•. . .
Modelle (Auswahl)
Wert einer Call-Option=S � e-δT � N (d1) -X � e-rT � N (d2)
ln(S/X) + (r - δ + 0,5 σ2) � T
σ � T
= d2 + σ …