Jimenez, Maite Teresa Marmol; Bielsa, M. Mercedes Claramunt - Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona - 2003
Consideramos el proceso clasico del riesgo modificado con la introduccion de una barrera de dividendos constante, de … tal forma que cuando el proceso de reservas alcanza la barrera se pagan dividendos hasta la ocurrencia del siguiente … constante, de los dividendos repartidos hasta el momento de ruina en un modelo con barrera constante b(t)=b. Se calcula el valor …