Vélez, Andrés - In: ANÁLISIS - REVISTA DEL MERCADO DE VALORES (2010)
colombiana (TES) y así valorar lasopciones implícitas en los contratos estandarizadosde futuros de estos títulos. El modelo se … basaen el propuesto por Heath, Jarrow y Morton (1992),y se adicionan características específicas que tienenestos contratos en …