Velandia, Luis Fernando Melo; Castro, Joan Camilo Granados - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2010
En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulación relacionada con el manejo del riesgo de mercado … cuantificar este tipo de riesgo. No obstante, esta regulación omite aspectos relevantes sobre el cálculo del VaR. A pesar de que …) pretenden validar si la metodología utilizada para el cálculo de VaR es correcta. Sin embargo, la regulación actual solo hace …