Correa, Grajales; Alexander, Carlos; Ramírez, Pérez; … - Volkswirtschaftliche Fakultät, … - 2014
complejidad y realismo, varios modelos disponibles en la literatura especializada para estimar la distribución de la volatilidad … extensiones, así como los modelos de difusión en tiempo continuo. En el caso discreto, los modelos estiman la volatilidad por … volatilidad a través de procesos estocásticos de difusión, en cuyo caso se utiliza simulación Monte Carlo. Por último se comparan …