Traughber, Patrick; Cremers, Heinz - 2007
Zinsbuchs zum Stichtag.......................14
3.2.4 Risikoquantifizierung mit Value-at-Risk Verfahren und Expected Shortfall … angewandt.
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Der Expected Shortfall (ES) einer Position ist definiert als derjenige erwartete Verlust, der
eintritt, wenn … Value-at-Risk und des Expected
Shortfall
Die in Schritt 3 ermittelten Wertänderungen des Portfolios werden anschließend …