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Search: subject_exact:"ARCH-Modell"
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Kapitaleinkommen
Portfolio-Management
Theorie
Welt
ARCH model
4
ARCH-Modell
4
Theory
2
Volatility
2
Volatilität
2
2001-2008
1
Ausfallrisiko (expected shortfall)
1
Ausreißer
1
Börsenkurs
1
C. W. J. Granger
1
Deutschland
1
Econometric model
1
Estimation
1
Europa
1
Europe
1
Financial market
1
Finanzmarkt
1
Germany
1
Hedging
1
Measurement
1
Messung
1
Multivariate Verteilung
1
Multivariate distribution
1
Option pricing theory
1
Optionspreistheorie
1
Outliers
1
Portfolio selection
1
Risikomaß
1
Risk measure
1
Robert F. Engle
1
Schätzung
1
Share price
1
Statistical method
1
Statistische Methode
1
Time series analysis
1
World
1
Zeitreihenanalyse
1
more ...
less ...
Type of publication
All
Article
3
Type of publication (narrower categories)
All
Aufsatz in Zeitschrift
Textbook
Hochschulschrift
25
Thesis
22
Graue Literatur
9
Non-commercial literature
9
Working Paper
7
Arbeitspapier
6
Article in journal
3
Aufsatz im Buch
2
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Book section
2
Article
1
Forschungsbericht
1
more ...
less ...
Language
All
German
English
3,464
French
7
Portuguese
3
Spanish
3
Polish
1
Author
All
Engle, Robert F.
1
Geyer, Alois
1
Granger, C. W. J.
1
Hassler, Uwe
1
Schwaiger, Walter S. A.
1
Weiß, Gregor
1
Published in...
All
Financial markets and portfolio management
1
Kredit und Kapital
1
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
3
Showing
1
-
3
of
3
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
Weiß, Gregor
- In:
Kredit und Kapital
44
(
2011
)
4
,
pp. 543-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009504812
Saved in:
2
Zeitabhängige Volatilität und instationäre Zeitreihen : zum Nobelpreis an Robert F. Engle und Clive W. J. Granger
Hassler, Uwe
- In:
Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
83
(
2003
)
12
,
pp. 811-816
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001858207
Saved in:
3
Delta hedging bei stochastischer Volatilität in diskreter Zeit
Geyer, Alois
;
Schwaiger, Walter S. A.
- In:
Financial markets and portfolio management
15
(
2001
)
1
,
pp. 94-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001683897
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