Tolksdorf, Norbert - 2002
zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess Returns", TVER), die im Verdacht stehen, Mean Reversion (MR) - als einen … aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ansätzen der Behavioral … Finance auf internationalen Aktienmärkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean …