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Bibliografie enthalten
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Arbeitspapier
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Forschungsbericht
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Working Paper
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Language
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German
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Undetermined
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Author
All
Dorfleitner, Gregor
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Beer, Artur
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Goj, Wolfram
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Grünewald, Andreas
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Bamberg, Günter
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Hagl, Stefan
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Janßen, Birgit
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Neumann, Kai
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Sautter, Jörg
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Fedier, Erwin
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Kleine-Depenbrock, Stefan
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Weber, Nadine M.
1
Weber, Nadine Marianne
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Institution
All
Deutschland / Bundeswehr / Universität Hamburg
1
Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie <Augsburg>
1
Westfälische Wilhelms-Universität Münster / Institut für Revisionswesen
1
Published in...
All
Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung
2
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Reihe quantitative Ökonomie
2
Schriften des Instituts für Revisionswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
2
Sparkassen, Praxis, Wissen
2
Sparkassenhefte : SpkH
2
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A
2
Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre
1
Gabler-Edition Wissenschaft
1
Passauer Reihe : Risiko, Versicherung und Finanzierung
1
Publikation der Swiss Banking School
1
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
1
Sparkassenhefte
1
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
1
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1
Bewertung von DAX-Optionsscheinen : eine theoretische und empirische Analyse der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionsscheinen auf den Deutschen Aktienindex (DAX)
Hagl, Stefan
(
contributor
)
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002346894
Saved in:
2
Bewertung von DAX-Optionsscheinen : eine empirische Analyse zur Validität des Black/Scholes-Modells
Hagl, Stefan
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004883402
Saved in:
3
Der Einfluss von Transaktionskosten und Steuern auf die Preisbildung bei DAX-Futures
Weber, Nadine M.
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002776846
Saved in:
4
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422852
Saved in:
5
Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001364401
Saved in:
6
Zum Glattstellen von Index-Futures : Empirie und stochastische Modelle unter besonderer Berücksichtigung des DAX-Futures
Dorfleitner, Gregor
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004028126
Saved in:
7
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften : vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit
Neumann, Kai
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004555117
Saved in:
8
Haltedauern von Dax-Futures-Positionen und die Konzentration auf den Nearby-Kontrakt : eine empirische und theoretische Analyse
Bamberg, Günter
;
Dorfleitner, Gregor
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004367371
Saved in:
9
Entwicklung eines leistungsfähigen Prognosesystems unter Einsatz künstlicher Intelligenz am Beispiel des DAX-Future
Kleine-Depenbrock, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000621147
Saved in:
10
Shortfall-Risiken beim Hedging mit DAX-Futures
Bamberg, Günter
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453110
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