Luciani, Matteo; Veredas, David - 2012
), memoria larga, volatilidad de la volatilidad dinámica, asimetría y colas gruesas. En este artículo proponemos un modelo … aspectos: i) permitimos memoria larga en los componentes comunes e idiosincráticos, ii) las sacudidas (shocks) comunes son … 2001 a diciembre de 2008, muestra, entre otros resultados, que i) todas las volatilidades tienen memoria larga, más de la …