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Dufour, Jean-Marie
3
Neifar, Malika
3
Bec, Frédérique
1
BenSalem, Mélika
1
Bessec, Marie
1
Jayet, Hubert
1
Jia, Shen
1
Lahatte, Agénor
1
Mas, André
1
more ...
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Institution
All
Université de Montréal / Département de sciences économiques
1
Published in...
All
L' Actualité économique : revue trimest.
2
Annales d'économie et de statistique
1
Cahier / Départment de Sciences Économiques, Université de Montréal
1
Cahiers d'économie et sociologie rurales
1
Economie & prévision : EP
1
Revue d'économie politique
1
Série des documents de travail / Centre de Recherche en Économie et Statistique
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
Le rôle des stocks en sortie de crise : une étude empirique sur données d'enquête
Bec, Frédérique
;
BenSalem, Mélika
;
Bessec, Marie
- In:
Revue d'économie politique
122
(
2012
)
6
,
pp. 811-822
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009731052
Saved in:
2
Méthodes d'inférence exactes pour un modèle de régression avec erreur AR(2) gaussiennes
Dufour, Jean-Marie
(
contributor
);
Neifar, Malika
(
contributor
)
-
2003
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001947831
Saved in:
3
Autocorrélation spatiale et modèle de demande traitant des valeurs unitaires
Lahatte, Agénor
- In:
Economie & prévision : EP
193
(
2010
)
2
,
pp. 101-117
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008728766
Saved in:
4
Méthodes dʾinférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) Gaussiennes
Dufour, Jean-Marie
;
Neifar, Malika
- In:
L' Actualité économique : revue trimest.
80
(
2004
)
4
,
pp. 593-618
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003147174
Saved in:
5
Méthodes d'inférence exactes pour des processus autorégressifs : une approche fondée sur des tests induits
Dufour, Jean-Marie
;
Neifar, Malika
- In:
L' Actualité économique : revue trimest.
78
(
2002
)
1
,
pp. 19-40
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001721820
Saved in:
6
Econométrie et données spatials : une introduction à la practique
Jayet, Hubert
- In:
Cahiers d'économie et sociologie rurales
(
2001
)
1/2
,
pp. 105-129
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001695139
Saved in:
7
Normalité asymptotique de l'estimateur empirique de l'opérateur d'autocorrélation d'un processus ARH (1)
Mas, André
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001380387
Saved in:
8
Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire
Jia, Shen
- In:
Annales d'économie et de statistique
(
1998
),
pp. 227-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534420
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