Garcia, René; Luger, Richard; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
, nous spécifions un facteur d'actualisation stochastique fondé sur un modèle d'équilibre avec préférences non séparables … résulte de toute corrélation instantanée entre les variables d'état et soit le rendement de l'action soit le facteur d'actualisation … stochastique. Dans le but de tracer les formes des courbes de volatilités implicites générées par un modèle avec variables latentes …