Alami, Ali; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
'est-à-dire en quelque sorte le risque de modèle généré par la vision de la volatilité comme un paramètre constant, alors que celle … risque de modèle de volatilité contre lequel il est illusoire de vouloir s'immuniser. Plusieurs composantes spécifiques de ce … risque de modèle sont analysées. On en déduira que le choix d'un modèle de volatilité pour une application financière donnée …