Abad Romero, Pilar - Departamento de Economía Aplicada, Facultade de … - 2001
El objetivo de este trabajo es contrastar la transmisión de volatilidad a través de las rentabilidades que configuran …, dólar USA y yen japones. El modelo de volatilidad condicional autorregresiva en media de Glosten, Jaganathan y Runkle (1993 …) es usado para capturar los efectos asimétricos de las innovaciones sobre la volatilidad, así como el efecto de esta …