Cappa, Leonardo; Pereira, Pedro Luiz Valls - Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação … - 2010
O objetivo do presente trabalho é analisar as características empíricas de uma série de retornos de dados em alta freqüência para um dos ativos mais negociados na Bolsa de Valores de São Paulo. Estamos interessados em modelar a volatilidade condicional destes retornos, testando em...