Beaulieu, Marie-Claude; Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002
sur la vraisemblance de l'efficience du portefeuille de marché dans l'espace moyenne-variance. Ces tests, utilisés ici … of Finance 1993)]. Dans le contexte gaussien, nos tests d'efficience correspondent à ceux de Gibbons, Ross et Shanken …. Dans un contexte non-gaussien, nous reconsidérons l'efficience moyenne-variance du portefeuille de marché en permettant des …