Garcia, René; Ghysels, Eric; Renault, Éric - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2004
les modèles économétriques adaptés à l'inférence statistique sur données de prix d'options. Nous nous limitons aux options … commence par une synthèse des modèles en temps discret à partir du principe unificateur de facteur d'actualisation stochastique …. Ceci nous permet de couvrir tant les modèles d'arbres multinomiaux que la valorisation risque neutre dans un contexte de …