Bruneau, Catherine; Lahiani, Amine - In: Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES) 142 (2006) IV, pp. 479-500
Ce papier estime les paramètres d'un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d'estimation on utilise la méthode d'inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de...