Hernández Solís, Montserrat; Lozano Colomer, Cristina; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 15 (2013) 1, pp. 151-167
En este estudio se obtiene un principio de cálculo de primas, para el ramo de vida, basado en una medida de riesgo coherente, la esperanza distorsionada transformada proporcional del tanto instantáneo (Wang, 1995), que justifique la recomendación de Solvencia II de reducir, para un seguro de...