Cherubini, Umberto; Lunga, Giovanni - In: Decisions in Economics and Finance 22 (1999) 1, pp. 77-99
Viene proposta una metodologia per costruire scenari coerenti per analisi distress testing nel controllo dei rischi finanziari. Il metodo, basato sull'approccio bayesiano di Black e Litterman per l'ottimizzazione del portafoglio, consente di anire informazione storica e implicita, pubblica e...