Search Results - subject:"Impuls"

Interdependenzen in den Renditen DAX-notierter Unternehmen nach Branchen

Teitge, Jonas; Nastansky, Andreas - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Wirtschafts- … - 2011

Die Identifikation von Einflussfaktoren und deren Wirkungsrichtung auf die Kursentwicklung einer Aktie ist von großer Bedeutung für die Finanzmarktanalyse. Die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den Renditen spezifischer Aktien sind solche relevante Informationen. In diesem Beitrag werden...

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Orthogonale und verallgemeinerte Impuls-Antwort-Funktionen in Vektor-Fehlerkorrekturmodellen

Nastansky, Andreas - Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie, Wirtschafts- … - 2011

Die Impuls-Antwort-Analyse – auch Schockanalyse genannt – stellt eine wichtige Möglichkeit der vertiefenden Analyse von … vektorautoregressiven (VAR) Modellen dar. Bei der Schätzung der Impuls-Antwort-Folgen müssen die Zeitreiheneigenschaften der … die Impuls-Antwort-Analyse auf der Basis eines kointegrierenden VAR-Modells (VECM) erfolgen. Pesaran und Shin (1998 …

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