León, Ángel; Nave, Juan - Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - 2002
conditional heteroskedasticity. Este trabajo se centra en la modelización de la volatilidad de los cambios del tipo de interés a …. (1996). Asimismo, se detecta cierta asimetría en la respuesta de la volatilidad condicional del tipo de interés a corto …