ÁLVAREZ, JESÚS ÁNGEL MIGUEL; RUBIO, PILAR OLAVE - In: Estudios de Economía Aplicada 20 (2002) Agosto, pp. 487-498
En este trabajo se presenta la metodología bootstrap como una alternativa para construir intervalos de predicción en series temporales cuando las hipótesis usuales de los métodos clásicos no son sostenidas por los datos, o cuando el tamaño muestral no es suficientemente elevado para...