) GARCH model, play a crucial role in forecasting Value-at-Risk (VaR) or Expected Shortfall (ES). The additional inclusion of … bedingten Korrelation (DCC), spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage des Value-at-Risk (VaR) oder des Expected … Shortfall (ES). Die zusätzliche Einbeziehung von konstanten Korrelationstests in Korrelationsmodelle hat sich als hilfreich …