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Search: subject_exact:"Test statistics"
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Risk measure
Statistical test
189
Statistischer Test
189
Theorie
96
Theory
96
Estimation theory
38
Schätztheorie
38
Estimation
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Schätzung
26
Time series analysis
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Zeitreihenanalyse
22
Regression analysis
14
Regressionsanalyse
14
USA
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United States
13
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12
Nichtparametrisches Verfahren
12
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11
Autokorrelation
11
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8
Bootstrap-Verfahren
8
Einheitswurzeltest
8
Market research
8
Marktforschung
8
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8
Panel study
8
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Portfolio-Management
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Kreditrisiko
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Risikomaß
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Sampling
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Statistical theory
7
Statistische Methodenlehre
7
Stichprobenerhebung
7
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All
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Type of publication (narrower categories)
All
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Elektronischer Datenträger
Fallstudie
Article in journal
89
Aufsatz in Zeitschrift
89
Aufsatz im Buch
7
Language
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English
4
German
3
Author
All
Stahl, Gerhard
3
Andrianov, Dmitry
1
Berens, Tobias
1
Boldyrev, Kirill
1
Breuer, Thomas
1
Bühler, Wolfgang
1
Dietz, Thomas
1
Engel, Christoph
1
Härdle, Wolfgang
1
Ivliev, Sergey
1
Korn, Olaf
1
Krenn, Gerald
1
Leśkow, Jacek
1
Napolitano, Antonio
1
Pistovcak, Filip
1
Traber, Uwe
1
Weiß, Gregor
1
Wied, Dominik
1
Ziggel, Daniel
1
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All
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
2
Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung
1
Financial econometrics and empirical market microstructure
1
Measuring risk in complex stochastic systems
1
New tools of economic dynamics
1
Regulierung oder Deregulierung der Finanzmärkte : mit 34 Tabellen
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
7
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1
-
7
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7
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date (newest first)
date (oldest first)
1
Construction and backtesting of a multi-factor stress-scenario for the stock market
Boldyrev, Kirill
;
Andrianov, Dmitry
;
Ivliev, Sergey
- In:
Financial econometrics and empirical market microstructure
,
(pp. 37-45)
.
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011326724
Saved in:
2
Value-at-Risk im Risikomanagement : der unevaluierte Standard
Ziggel, Daniel
;
Berens, Tobias
;
Wied, Dominik
;
Weiß, Gregor
- In:
Brennpunkt Risikomanagement und Regulierung
,
(pp. 167-175)
.
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010503304
Saved in:
3
Fraction-of-time approach in predicting Value-at-Risk
Leśkow, Jacek
;
Napolitano, Antonio
- In:
New tools of economic dynamics
,
(pp. 191-201)
.
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003029079
Saved in:
4
Backtesting von Kreditrisikomodellen
Bühler, Wolfgang
;
Engel, Christoph
;
Korn, Olaf
;
Stahl, …
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 181-217)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720337
Saved in:
5
Backtesting in Action
Stahl, Gerhard
;
Traber, Uwe
;
Dietz, Thomas
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 219-241)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720339
Saved in:
6
Stress tests, maximum loss, and value at risk
Breuer, Thomas
;
Krenn, Gerald
;
Pistovcak, Filip
- In:
Regulierung oder Deregulierung der Finanzmärkte : mit …
,
(pp. 301-313)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001681403
Saved in:
7
Backtesting beyond VaR
Härdle, Wolfgang
;
Stahl, Gerhard
- In:
Measuring risk in complex stochastic systems
,
(pp. 119-130)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001579728
Saved in:
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