Schaudeck, Alexander - 2014
Der Value at Risk ist die am stärksten verbreitete Kennzahl zur Bestimmung des Risikos bei Finanzinstituten. Für diese … Arbeit werden verschiedene Methoden zur Schätzung des Value at Risk gegenübergestellt und bezüglich ihrer Performance … untereinander verglichen. Zusätzlich zum Value at Risk wird der Expected Shortfall als mögliche Alternative aufgeführt. Der …