Burckhardt, Nicolas - 2012
Heteroskedastizitätsmodell (GARCH-Modell) von Bollerslev (1986) und das dynamische bedingte Korrelationsmodell (DCC-Modell) von Engle (2002 …. Diese erweiterten Modelle führen im Vergleich zu den einfachen GARCH- und DCC-Modellen in einigen Fällen zu leicht besseren … Währungsrenditen. Dazu wird das klassische DCC-Modell durch die Verwendung flexibler Koeffizienten in der Korrelationsdynamik erweitert …