Díaz, Luis Guillermo; Maldonado, Diana A.; Salinas, … - In: REVISTA APUNTES DEL CENES (2010)
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se...