Natarajan, Vinodh Kesavaraj; Raja Singh, Azariah Robert; … - In: Journal of Economics, Finance and Administrative Science 19 (2014) 36, pp. 55-62
estudio se investigan los efectos de derrame de media volatilidad que se producen en los mercados de valores internacionales … derrame promedio de volatilidad utilizando el modelo GARCH en el período comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 2011 … y de volatilidad. El análisis proporciona la evidencia de una media y volatilidad fuertes a través de algunas bolsas de …