Barros, Carlos Felipe; Fernandes, Marcelo - Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação … - 2014
O objetivo desse trabalho é estimar a medida dinâmica VNET de profundidade de mercado para ações brasileiras a partir de dados de transação. VNET mede a diferença no número de ações compradas e vendidas no intervalo de tempo necessário para que o preço se movesse além de um...