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Search: person:"Barth, Jörn"
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Aufsatz im Buch
2
Book section
2
Hochschulschrift
1
Thesis
1
Language
All
German
4
English
2
Author
All
Barth, Jörn
6
Published in...
All
Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
2
Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Veröffentlichungen
2
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
1
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
1
Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
Oehler, A. (Hrsg.): Kreditrisikomanagement - Portfoliomodelle und Derivate, Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart 2000, S. 107 - 148
1
Schriftenreihe Finanzmanagement
1
Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte
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1
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
-
2000
Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842367
Saved in:
2
Credit Risk: Worst Case Scenarios for Swap Portfolios
Barth, Jörn
-
1999
The first objective of this paper is to apply the model of Barth (1999) to the numerical generation of credit loss distributions of a portfolio consisting entirely of interest rate swaps ...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842388
Saved in:
3
A Simple Credit Risk Model with Individual and Collective Components
Barth, Jörn
-
1999
A model for the credit risk of a portfolio of market driven financial contracts (for example swaps) is introduced.(...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842389
Saved in:
4
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und …
,
(pp. 115-156)
.
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001720335
Saved in:
5
Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn
- In:
Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate
,
(pp. 107-148)
.
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491336
Saved in:
6
Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
Barth, Jörn
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013432848
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